Норд Капитал продолжает в популярной форме рассказывать о том, как метод количественного моделирования помогает зарабатывать на фондовых рынках мира. В рамках учебного цикла Школы Московской биржи 20-го декабря будет проведен вебинар на тему «Как устроены алгоритмические фонды». В течение двух часов Яков Шляпочник, основатель компании Норд Капитал и ведущий эксперт в области количественных инвестиций в России, расскажет об идеологии этого метода, о том, как создаются и как проходят тестирование алгоритмы, которые затем начинают зарабатывать деньги на основных рынках мира.

Метод количественного моделирования был впервые опробован для торговли на бирже в 70-е годы в США профессором математики Массачусетского технологического университета Эдом Торпом, впоследствии – основателем инвестиционного фонда Princeton/Newport Partners. Начав свою работу со скромных 1.4 миллиона долларов, к 1982 –му году под управлением в фонде находилось 130 миллионов долларов США. За 11 лет с момента основания фонд показывал двухзначные проценты прибыли каждый год, не имея, фактически, ни одного убыточного квартала. Даже в трагический «черный понедельник» 19 октября 1987 года, когда рынок за один день упал на 23%, и квантовые фонды (последователи Торпа, алгоритмические фонды, построенные на принципах количественного моделирования) терпели колоссальные убытки, приведшие многих к полному банкротству, фонд Торпа вовремя перестроился и начал учитывать новые реалии рынка. К концу октября фонд полностью восстановил потери, а 1987 год закончил с результатом +6%. Пример Торпа вдохновил Якова Шляпочника на создание первых в России стратегий количественного инвестирования в Норд Капитал.

Математики и квантовые аналитики Норд Капитала внимательно следят за всеми последними тенденциями как на фондовых рынках, так и в математике – базовой науке для разработки успешных торговых алгоритмов. Яков Шляпочник расскажет и о них, а также о том, какие баснословные контракты имеют ведущие «кванты» в крупнейших фондах мира, и почему их работодатели запрещают даже упоминать о том, чем они занимаются на работе.

Норд Капитал выглядит «белой вороной» в инвестиционном сообществе только в России. В мире, согласно последнему отчету Bloomberg, опубликованному в 3-м квартале 2016 года, 8 из 10 крупнейших инвестиционных фонда построены именно на принципах количественного моделирования изменения цен на биржевые активы. А основатель одного из крупнейших хедж-фондов Third Point Дэн Леб заявил в послании инвесторам, что «использование математических методов становится все более важным для того, чтобы компания оставалась конкурентоспособной. Все это, вероятно, означает, что эпоха звездных трейдеров осталась позади. Никто в них больше не верит».

Слушатели вебинара получат общее представление о том, как работают математические методы на рынке, как алгоритмы доказывают своим создателям, что они успешно прошли обучение. Также Яков Шляпочник подробно расскажет о своем опыте в Норд Капитал: опишет процедуру «сдачи экзаменов» и критерии успешного прохождения роботами «испытательного срока», какие нужны серверные мощности, чтобы обслуживать все эти расчеты, и кто контролирует роботов, чтобы они вдруг не «сошли с ума», а строго следовали заложенным в них математическим моделям. Которые, к конечном итоге, и приводят к успеху правильно спроектированный алгоритмический фонд.

При подготовке этого вебинара специалисты Норд Капитала учли весь свой предыдущий опыт публичных выступлений, а также опыт проведения подобных мероприятий экспертами Московской Биржи. Ждем вас 20-го декабря на сайте проведения вэбинаров Школы Московской Биржи.