Стратегия «MSCI Russia» обновила исторический максимум по доходности

Инвестиционная стратегия «MSCI Russia», представленная клиентам ИК «Финам» в рамках уникального сервиса Trade Center, успешно отыграла ноябрьский пересмотр индекса MSCI Russia и обновила исторический максимум по доходности. С начала года портфель по стратегии увеличился на 18,5%, в то время как российские фондовые индикаторы за аналогичный период продемонстрировали отрицательную динамику.

Портфель по инвестиционной стратегии «MSCI Russia» с начала 2013 года продемонстрировал прирост на 18,5%, существенно опередив результаты российского фондового рынка – в частности, индекс РТС за аналогичный период снизился на 7%. Клиентам ИК «Финам» стратегия «MSCI Russia» доступна в рамках сервиса Trade Center.

Алгоритм принятия решений стратегии «MSCI Russia (индексная)» основан на потоках движения денежных средств индексных фондов, ориентированных на Россию. Индексы развивающихся рынков группы MSCI являются наиболее репрезентативным индикатором региональных фондовых рынков, а на ребалансировку индекса MSCI Russia ориентируется большинство индексных фондов, инвестирующих в российские активы. Стратегия отыгрывает события (включения/исключения/изменения доли акции в индексе), открывая длинную или короткую позицию непосредственно в день объявления о ребалансировке индекса, и закрывая открытую позицию к фактической дате изменения индекса. В остальные периоды стратегия MSCI Russia переключается на «отлавливание» среднесрочных и долгосрочных трендов в российских «голубых фишках».

В результате пересмотра состава индекса MSCI Russia 8 ноября 2013 года в портфель стратегии были включены акции ВТБ и Московской Биржи, а также открыта короткая позиция по акциям «Интер РАО». Все три позиции оказались прибыльными и принесли в совокупности 19% положительного изменения портфеля. Следует отметить, что общая доля успешности открытых позиций по результатам пересмотра индекса за 7 лет существования стратегии составляет около 70%. Стратегия «MSCI Russia» опережает действия институциональных инвесторов, аллоцирующих портфели в соответствии со структурой индекса MSCI.

Инвесторы, имеющие брокерский счёт в ИК «Финам», могут подписаться на получение сигналов по стратегии «MSCI Russia» в рамках сервиса «Trade Center». Минимальная сумма подключения к стратегии составляет 30 000 рублей. Также воспользоваться преимуществами стратегии могут пользователи услуг «Индивидуальное доверительное управление» и «Персональный консультант VIP».

«Стратегия “MSCI Russia” ориентирована на увеличение инвестиционного портфеля в результате ребалансировки индекса MSCI Russia и эффективного использования трендов по основным российским “голубым фишкам”. Промежуточные результаты управления наглядно демонстрируют, что используемый стратегией алгоритм действительно позволяет обеспечить доход, существенно превосходящий динамику основных отечественных индексов. Мы рассчитываем, что исторически высокий уровень успешных сделок привлечёт к данной стратегии инвесторов, ориентированных на получение дохода выше среднерыночного уровня при умеренном уровне риска», – говорит руководитель отдела классического рынка ИК «Финам» Василий Коновалов.